「ドル安を受けて30年間続いたドルペッグ制を廃止する可能性がある」
アルスワイディ・アラブ首長国連邦（UAE）中銀総裁

 
「為替」 根強い金融機関の損失懸念に円買戻される110.20円/161.04円
／ニューヨーク外国為替市場概況
11月16日7時33分配信 フィスコ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000003-fis-brf

[ニューヨーク外国為替市場概況]
*07:28JST 「根強い金融機関の損失懸念に円買戻される110.20円/161.04円」
【ロンドン市場概況】
　15日のロンドン外為市場では、ドル・円はユーロ・円、ポンド・円の下落に連れ
て111円55銭から110円37銭まで下落した。ユーロ・円は、英バークレイズ・キャピ
タルの7-10月の評価損計上が予想より少なかったことを受けてユーロ・ポンドが下
落したのをきっかけに売りが強まり、さらに英小売売上高の下振れを受けてポン
ド・円が下落したこともあり、163円76銭から161円39銭まで下落した。ポンド・円
は229円26銭から225円62銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.4685ドルから1.4606ド
ルまで下落、ポンド・ドルは2.0594ドルから2.0420ドルまで下落、ユーロ・ポンド
は0.7124レベルに下落後0.7166レベルへ上昇、ドル・スイスは1.1216フランから
1.1250フランまで上昇した。欧州主要株式市場は下落推移となった。
【経済指標】
英・10月小売売上高：前月比-0.1％（前月比予想0.0％、9月+0.3％←+0.6％）
ユーロ圏・10月消費者物価改定値：前年比+2.6％（予想、速報+2.6％、9月+2.1％）
【要人発言】
独DIW経済研究所
「第4四半期の独GDP伸び率は前期比0.6％に鈍化する見込み」
ECB第4四半期専門家予測
「2007年のユーロ圏CPIは+2.0％」
「2008年と09年のユーロ圏CPI+2.0％、長期予測は+1.9％」
「インフレリスクは上向き、原油・食品・商品の価格上昇で」
 
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【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：110円76銭、ユーロ・円：163円30銭、ユーロ・ドル：1.4699ドル、ポン
ド・ドル：2.0700ドル、ドル・スイス：1.1204フラン

【ニューヨーク市場概況】
15日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は株価動向に連動し一旦111円24銭まで
反発する局面もあったが、サブプライム関連の金融機関の評価損拡大懸念や米カン

ザスシティ連銀総裁のハト派発言を受けたリスク回避の動きに110円20銭まで下落
し、110円30-35銭で取引を終えた。
ユーロ・ドルはユーロ・円絡みの売りに1.4646ドルから1.4605ドルまで下落、中東
や中銀筋の買いに下げ止まり1.4610-15ドルで引けた。ユーロ・円はリスク回避のキ
ャリートレード手仕舞いに162円76銭から161円04銭まで下落した。ポンド・ドルは
英米金利差縮小観測に2.0506ドルから2.0419ドルまで下落し、ドル・スイスは“質
への逃避”のスイスフラン買いに1.1263フランまで上昇後1.1214フランまで下落し
た。

【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率：4.25％まで100％←82％
来年3月の利下げ確率：4.25％まで100％で変わらず、4.00％まで100％で変わらず

【シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
28.06←25.94、日中最大29.31（年内最大：8/16の37.50）

【原油市場】
　原油相場は下落。先週の原油、ガソリン在庫が共に予想外に増加したことで売り
の優勢する展開となった。原油在庫は300万バレル近く増加、さらにこれまで減少傾
向にあった輸入量が前週比8.6％増と8月中旬以来の大幅増加となった影響も手伝い
供給懸念が後退している。NY原油先物価格は一時92.00ドルまで2ドル以上下落し、
93.43ドル（前日比-0.66ドル、-0.7％、年初来+53.0％）で取引を終えた。

【株式市場概況】
米株式相場は下落。欧州の金融機関がサブプライム関連で相次いで追加損失の見通
しを明らかにしたことで朝方から小幅下落して始まった。米住宅ローン2位のウェル
ス・ファーゴ(WFC)のスタンフCEOが現在の住宅市場の低迷は、90年代初頭の不況以
降で最悪との認識を示した事から金融や住宅関連を中心に一段安となった。セクタ
ー別では、家庭用品・パーソナル用品が上昇した一方、銀行や各種金融が軟調。英
銀バークレイズ(BCS)が27億ドルの追加損失を発表して下落。またスイス銀のUBS
(UBS)もWSJ紙が71億ドル規模の追加損失の可能性に言及したことで売られた。小売
のJCペニー(JCP)は減益決算を発表、見通しも引き下げたことで軟調。一方で、中古
車販売大手のカーマックス(KMX)はウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・
ハサウェイ(BRK/A)が7－9月期に同社株を新規に買い付けたことが明らかとなり8%高
となった。ダウ構成銘柄でも、シティグループ(C)やJPモルガン(JPM)など金融に売
りが広がった。結局ダウは120.96ドル安の13110.05、ナスダックは25.81ポイント安
の2618.51で取引を終了。再びサブプライム問題による金融機関の業績への懸念が高
まっており、当面の株式市場は今週月曜日の直近安値を試す展開となりそうだ。

【通貨オプション】
　オプション市場では、根強いサブプライム問題を受けたリスクヘッジの買いが先
行し1ヶ月物変動率は、12.300％から12.750％（最近の高値8/17＝23％、99年来の高
水準）、3ヶ月物は10.725％から11.025％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、6
ヶ月物は9.725％から9.925％（8/17＝15.25％、2000年来の高水準)、1年物は9.05％
から9.55％（8/17＝13.80％、2000年来の高水準）へそれぞれ上昇している。
リスクリバーサルでは、ドル・円の下値警戒感上昇に伴う円コール買いが加速し25
デルタ円コール1ヶ月物は3.900％から4.550％（8/17=+6.5、2003年10月）、3ヶ月物
は4.400％から4.900％、6ヶ月物は4.725％から5.025％、1年物は5.025％から
5.325％へそれぞれ拡大している。

【経済指標】
米・10月消費者物価指数（CPI）：前月比+0.3％（予想+0.3％、9月+0.3％）、前年
比+3.5％（予想+3.5％、9月+2.8％）
米・10月コアCPI：前月比+0.2％（予想+0.2％、9月+2.2％）、前年比+2.2％（予想
+2.2％、9月+2.1％）
米・週次新規失業保険申請件数：33.9万件（予想32.5万件、前回31.9万件←31.7万
件）
米・11月NY連銀製造業業況指数：27.4（予想20.0、10月28.8）
米・11月フィラデルフィア連銀製造業業況指数：8.2（予想5.0、10月6.8）
米・週次原油在庫統計（11/9時点）
　原油在庫：前週比+281万バレル（予想-75万バレル、前回-82万バレル）
　ガソリン在庫：同比+71万バレル（予想-40万バレル、前回-82万バレル）
　留出油在庫：同比-197万バレル（予想-25万バレル、前回+10万バレル）
　製油所稼働率：87.7％（予想86.7％、前回86.2％）

【金融政策】
NY連銀
「2001年9月来で最大規模472.5億ドル臨時資金供給」

【要人発言】
福井日銀総裁
「中銀の仕事は困難となっている」
「必要な金利変更の判断、一段と難しくなっている」
ホーニグ米カンザスシティ連銀総裁
「住宅市場の混乱は経済へ不透明感を与えた」
「住宅はＧＤＰ構成比率6％を上回る影響を及ぼす」
「ドル安はインフレを押し上げる」
「失業率は4.8、4.9％まで上昇する可能性」
「金融政策スタンスは指標次第」
ポールソン米財務長官
「強いドルは米国の利益にかなう」
「通貨が南アフリカでのＧ２０で議題となる見通し」
アルスワイディ・アラブ首長国連邦（UAE）中銀総裁
「ドル安を受けて30年間続いたドルペッグ制を廃止する可能性がある」
リープシャー・オーストリア中銀総裁
「ユーロ13カ国のインフレの上昇ペースは、予想以上」
「ECBはインフレリスク抑制のため対応」
「ユーロ相場も金融政策決定の一要因」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値）　（高値）　（安値）　（終値）
ドル・円 111.43 111.55 110.20 110.31
ユーロ・ドル 1.4679 1.4685 1.4607 1.4613
ユーロ・円 163.52 163.79 161.10 161.18
ドル・スイス 1.1218 1.1263 1.1214 1.1227
ポンド・ドル 2.0553 2.0594 2.0419 2.0452
株式市場：
NYダウ 13230.68 13262.14 13055.83 13110.05
ナスダック 2634.53 2652.65 2601.39 2618.51
債券市場： （始値） （終値）
米国債 2年物 3.499 3.321
米国債10年物 4.250 4.142
米国債30年物 4.597 4.520
先物市場：
NY金先物 803.2 803.5 784.0 787.3
NY原油先物 93.80 93.80 92.00 93.43
シカゴ日経平均先物 15200 15300 15120 15185